期海人生

每次開發出一條新的策略，做了最佳化，反而是頭痛的開始。

因為常常發現，根據週期A做的最佳化參數，套用到週期B，往往會變得賠很大

最討厭的，就是盲目的抓一組參數來下單，萬一狀況不對，那簡直是自殺式下單...

為了解決這個問題，我想了很久，總算讓我想到一個方法。

其實講穿很簡單。

例如現在是 2011 八月份，這個月的策略調整參數，就根據七月份的期指做調整。

假如要跑九月份，就拿八月份的期指來做最佳化調整。

這樣的想法，其實是假設期指的變化是『連續性』的。

就好像汽車要從 0 加速到 100，至少中間要經過 50 吧！？

如果逐月調整參數，『理論上』來說應該會比隨便挑一個月調整來的好。

口說無憑，這還是需要科學驗證。

我用了 MultiCharts 裡面的一個範本『空方』案例

測試『日當沖』，以『一分K』為操作週期。

以下是測試結果。

看起來，逐月更改好像真的有好一些...

但是效果不太好.... (都是負的，根本是爛透了...)

既然這樣，是不是我的想法出問題？

不對，也許是週期還不夠短。

既然逐月修改不OK，那我再改狠一點，比較一下逐月更改與『每兩週』改一次...

嘿！ 七八月的績效變正了？！

同一個公式，只是更換了一下最佳化的參考週期，結果可以差狠大。

這個我自己經過回測，所以很有把握。

我想，這應該是可以參考的一個項目，分享一下。