期海人生

2011年 8月 5日，台股發生了四百多點的大殺盤...
做期貨的同好們又開始討論了... 當沖，波段，該選用什麼來操作？！？！


一直以來，這個問題一直困擾著我。
因為程式開發首要，就是要先決定要用怎樣的時間來做訊號判斷。
1分、5分、30分、小時，甚至用日線，這些都有人做。

那要用哪一種？！

之前跟朋友討論過，朋友的結論如下...

『當沖是凌遲，波段是五馬分屍』


當沖，在一天內決定來回操作，當日成交不留倉。

當沖的好處，在於沒有留倉問題，再怎麼看錯，也是一天的問題而已。
可是萬一一天之內來回看錯幾次，賠的錢也是相當可觀～～～
（就跟凌遲一樣，一刀一刀慢慢割... 發現出事的事後，已經失血相當多了）

上週五美股暴跌，波段多單的大多等著死（除非本金夠多）
但是當沖客倒是老神在在... 因為反正每天開盤後，才是定輸贏的時間。
盤前任何事情，頂多只是參考而已


波段長度不定，有些人波段長達數天，也有些人長達數月。

波段好處，在於在看對方向的時候，一次的獲利可能是當沖客數十日甚至數月的累積。
但是萬一看錯（例如週四前多單留倉）
週五可能就一次畢業！！！

既然是這樣，那怎麼做才是正確的方法？？？

其實我認為，還是做波段。

並不是說哪一種比較安全，而是以『程式交易』的角度來看，做波段交易，程式交易可以更安全一些。
例如用三重濾網，配合較長時間的K棒做多重判斷，在交易過程中遇到『黑天鵝』的機會會少一些。

當沖？也許有別的商品期貨合適，但是對台指期而言，要賺錢真的不容易。
市面上一堆把當沖當做『股市提款機』的書，但是仔細看看，當沖要賺錢，除非你『正職』操作。
程式交易做當沖，繳手續費可能繳到手軟...

不過如果要操作，下面有兩個方式，在操作上安全一點。

1. 當沖，限制每日程式交易的次數
2. 波段，絕對不做『攤平』交易（加碼 ≠ 攤平，切記！！！）

這是這段時間以來的一些心得，在程式寫作上可以納入規劃。

最後，留一張記錄...


這一天，小台直接殺到跌停... 這也算是台指期上的一個重要記錄吧？！ T_T

還有，盤中的慘烈戰況....